先要分清楚畫面上那個價格代表甚麼。交易所顯示的大字通常是最近一筆成交價，而你下一筆單能拿到的價，取決於落單那一刻掛單簿上對手方那一側的掛單情況。如果你用市價單買入，系統會由最低的賣出價開始吃，吃完那一格的數量之後自動向上一格更貴的價格繼續成交，直至你的金額被填滿，所以最終算出來的是一個橫跨多個價格層級的平均價，金額越大、深度越薄，這個平均價偏離最初見到那格就越明顯，這種差距就是滑點。另一部分差距來自時間，由你按下確認到指令被撮合之間市場仍在移動，波動大的時段這一截會特別明顯。要減少意外，可以做幾件事：落單前先逐格看清楚報價兩側幾層各有多少數量，而不是只看最上面一格；金額偏大時考慮用限價單設定可接受的價格上限或下限，接受可能不會全數成交；或者先用小額測試一次，實際看看走了多少層。如果你的目的本身就是一次過把較大金額換成港元，透過場外交易先議定整筆價格再交收，就不會出現逐層吃單導致平均價越走越差的情況。

這兩種委託保證的東西不同，所以沒有一個一律適用的答案，只有取捨。市價單保證成交但不保證價格，好處是立即完成、不會出現只成交一部分然後價格跑掉的情況，代價是金額大時會吃穿多層，平均價無法預先確定。限價單保證你不會成交在比設定更差的價格，代價是可能等不到成交，或者只成交了一部分，剩下的掛在簿上，而在單邊行情中這意味著你可能完全錯過，或者被迫在更差的位置重新決定。實務上常見的折衷是把金額拆成幾筆分批執行，讓掛單簿有時間補回掛單，但要清楚這個做法把「價格偏差風險」換成了「時間暴露風險」，執行期間拉長，期間的價格變動一樣要承受，而且在流動性本來就薄的幣種上，掛單不一定補得回來。另外要留意觸發型委託例如止蝕單，它在觸發之後仍然是一張普通委託，在急速波動時同樣受制於當刻的深度，觸發價不等於成交價。判斷順序建議是：先看這個金額相對這個市場的深度算不算大，若答案是大，就應該考慮的不是選哪一種委託，而是這個金額是否適合在掛單簿上執行，抑或用場外一次過議價交收更合適。

完全確認是做不到的，因為你看到的只是一個時點的快照，但有幾個可以自行觀察的訊號值得留意。第一，觀察大額掛單在價格接近時的反應：真實的承接在價格走近時會被逐步成交，而純粹用來營造深度感的掛單往往在接近時迅速消失，同一組數量反覆出現又反覆撤走，是一個明顯的提示。第二，比對成交紀錄與掛單簿的關係：如果成交看起來很密集，但買賣雙方的數量長期維持一種高度規律的對稱，而價格幾乎不動，就要考慮是否存在同一方控制多個帳戶互相成交的情況。第三，看不同時段的穩定性，真正有人參與的市場在一日之內深度會有起伏但不會憑空出現或消失，只在某些時段突然變厚的掛單簿值得懷疑。第四，也是最重要的一點，介面本身是否可信：若整個平台是假的，掛單簿、成交紀錄與帳戶餘額都可以由後台隨意生成，這種情況下再仔細分析畫面上的數字都沒有意義，所以真正的驗證方法是用小額實際走一次完整流程，確認資產可以正常提出到自己控制的錢包，並在區塊鏈瀏覽器上核對交易哈希。若初期小額提幣順利、之後卻以升級、保證金或稅費名義要求先加碼才可提出，這是一個需要立即停止投入並保存所有紀錄的訊號。